主講人：洪佳林 中國科學院數學與系統科學研究院研究員

時間：2023年11月17日15：30

地點：三號樓332室

舉辦單位：數理學院

主講人介紹：洪佳林，中國科學院數學與系統科學研究院二級研究員、博士生導師，國家數學天元基金領導小組成員。曾任中國科學院數學與系統科學研究院副院長、中國數學會常務理事等職。從事計算數學和應用數學研究，主要研究方向是隨機和確定性動力系統的保結構算法。在SINUM、SISC、Math. Comput.、Numer. Math.、JCP、JDE、SPA等國際學術刊物上發表研究論文100余篇，在Springer出版社系列叢書Lecture Notes in Mathematics中出版學術專著兩部。曾獲教育部自然科學二等獎。

內容介紹：Plenty of numerical experiments show that stochastic symplectic methods are superior to non-symplectic ones especially in long-time computation, when applied to stochastic Hamiltonian systems. In this talk we first review some basic results on stochastic symplectic methods of stochastic Hamiltonian systems, such as the variational integrators, pseudo-symplectic methods, numerical ergodicity and invariant measures, etc. Then we characterize the probabilistic superiority of stochastic symplectic methods of stochastic Hamiltonian systems via large deviations principle of numerical observables and errors.